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とた日記


2012-06-02(土) [長年日記]

_ 移動平均乖離率をRでさくっと求める方法

FreeBSDの場合,俺portsから以下のようにRFinanceYJ, quantmodをインストールすれば環境は整う.

# portupgrade -N finance/R-cran-RFinanceYJ finance/R-cran-quantmod

例として,AUD/JPYの60日移動平均乖離率を求めるには以下のようにすればよい(データ取得開始日はもう少し最近のものにしてもよいかも).M$ Excel使ってる人は日足のデータをコピーして更に数式を入力してセルのコピーとか全部手作業で残念ですね.

Rの文法はまともに学習したことがないので見様見真似で書いてみました.

_ FX先生(杉田 勝)

FX先生
杉田 勝
扶桑社
¥ 1,365