とた日記

_ 確率微分方程式

思うところがあって確率微分方程式でもやってみようかとググってみました。∫物理・工学のための数学∫ 応用数学特論の確率微分方程式概説なんかが引っ掛かりました。はじめには結構乱暴な説明ですが、第2節以降でじっくりと説明してくれています。なんとありがたいことか。まぁこんなの学生のうちにちゃんと勉強しておけよと言われてしまえばそれまでですが。

参考文献

• 確率論 (岩波基礎数学選書)(伊藤 清)
• 確率論(伊藤 清)
• ブラウン運動と確率積分(I. カラザス/S.E. シュレーブ/Ioannis Karatzas/Steven E. Shreve/渡邉 寿夫)
• 確率微分方程式―入門から応用まで(ベァーント エクセンダール/Bernt Oksendal/谷口 説男)
• ルベーグ積分入門 (数学選書 (4))(伊藤 清三)
• ルベーグ積分から確率論 (共立講座 21世紀の数学)(志賀 徳造)